192
Автоматизированная и алгоритмическая торговля: что это такое, что они означают и для кого они предназначены? Давайте ответим на эти вопросы и внесем ясность в эту тему.
За последние несколько лет трейдинг как вид инвестиционной стратегии стал более заметным и очень распространенным во всем мире. Это привело к появлению множества различных видов торговли, но сегодня мы рассматриваем два из них – алгоритмическую и автоматическую.
Алгоритмическая, известная как алготрейдинг, копитрейдинг и автоматизированный тердинг, которую, возможно, вы слышали как автоторговый бот, являются одними из наиболее известных стратегий в трейдинге. Несмотря на схожесть представлений о них в обществе, они существенно отличаются друг от друга. Эта статья прольет свет на алгоритмическую и автоматическую торговлю, на их сходства и различия.
Алгоритмическая торговля
Алгоритмическая торговля имеет множество названий, таких как алготрейдинг, автоматизированный тердинг. Как следует из названия, этот вид торговли основана на алгоритмах. Эти алгоритмы представляют собой заранее запрограммированные переменные, такие как время, цена и объем, которые задают инструкции при совершении сделок. Эти инструкции размещают ордера небольшими порциями, учитывая слишком большие ордера, чтобы разместить их сразу. Посылаемые ботами ордера помогают получить приемлемую цену в конкретный момент времени, а также помогают при агрессивной торговле.
Кроме того, существуют модели, созданные с помощью четко определенных правил и формул. Именно эти модели задают инструкции по выбору точек входа и выхода. Алогоритмическая торговля опирается как на компьютерное программирование, так и на финансовые рынки и не дает возможности человеческим эмоциям оказывать влияние.
В отличие от ручного трейдинга, алгоритмическая торговля помогает торговать по наиболее выгодным ценам. Это связано с тем, что она исполняет сделки с высокой точностью, а скорость совершения сделок значительно увеличивается. Самое главное, трейдерам больше не нужно размещать сделки или присутствовать на них вручную; им не нужно пристально следить за рынком, что дает им время заниматься другими делами.
Основным недостатком этого метода торговли является то, что они передают контроль над своим счетом другому лицу. Несмотря на то, что внимание человека значительно снижается, все равно остается необходимость постоянно проверять, все ли идет по плану. В том числе необходимо убедиться в отсутствии проблем с подключением к интернету и работоспособности сервера, которые могли бы нарушить работу программы / автоматических скриптов.
Автоматизированная торговля
Этот вид торговли также известен как торговля советниками (Expert Advisor, EA) или роботами. Автоматизированная торговля предполагает использование автоматизированного программного обеспечения, работающего под управлением системы, для совершения сделок. При этом сделки совершаются с использованием параметров, заложенных в программу. Традиционно для осуществления автоматической торговли необходимо было уметь торговать и хорошо разбираться в программировании, но с тех пор этот процесс упростился.
В основе автоматической торговли лежит стратегия, которая должна быть достаточно простой и поддаваться программированию. Чем сложнее эта стратегия, тем менее эффективной становится программа. Трейдер может самостоятельно определить тип ордера, время и способ его срабатывания или воспользоваться настройками программы по умолчанию.
Автоматизированная торговля помогает контролировать свои эмоции во время торговли. Прежде чем автоматизировать программу и подвергать свои деньги риску, можно проверить свою идею на предыдущих данных. Это также помогает торговать дисциплинированно, поскольку необходимо следовать плану.
Как и алгоритмическая торговля, автоматический трейдинг имеет одну общую черту – он основан исключительно на технологии, и любой сбой в работе программы, подключение или проблемы с оборудованием могут нарушить весь торговый процесс, что обычно приводит к необходимости вмешательства человека для повторного развертывания программного обеспечения.
Кроме того, если трейдер обнаружит, что определенная стратегия не работает или ее необходимо подправить, он должен остановить торговлю и, если это разрешено, внести необходимые изменения, а затем заново запустить программу / скрипт.
Например, если пользователь определил действие в стратегии, которое он хочет изменить, например, автоматически покупать, как только RSI достигнет 15, а не 20, он должен остановить торговлю, внести правки, а затем снова запустить процесс.
Сходства между автоматической и алгоритмической торговлей
Автоматическая и алгоритмическая торговля имеют много общих черт. Для их работы необходимо программирование и некоторые заранее запрограммированные переменные. Обе эти программы устанавливают правила, которым должна следовать торговля.
Они также имеют общие преимущества.
- Они помогают отбросить эмоции во время торговли.
- Они помогают торговать по оптимальным ценам и приносят доход при правильном программировании.
- Они совершают сделки без человеческого фактора, с большой точностью и аккуратностью, следуя уже разработанным правилам.
- Они также не требуют от трейдера полного внимания, поскольку ему не нужно сидеть за торговлей.
Несмотря на то, что они сложны по своей технической сути, оба процесса со временем были оптимизированы.
Основное различие между алготрейдингом и автотрейдингом
Алготрейдинг является алгоритмическим; он считывает данные и принимает решение о работе, в отличие от автотрейдинга, где все определено заранее и автоматизировано. Алготрейдинг также связан с высокочастотной торговлей или размещением сделок с молниеносной скоростью. Это дает трейдерам преимущество в некоторых стратегиях, таких как арбитражная торговля, когда они могут извлечь выгоду из малейшей разницы в ценах.
В автотрейдинге простые стратегии превращаются в программируемые ордера, а в алготрейдинге вместо больших ордеров выставляются ордера небольшими порциями.
Автоматизированная торговля происходит автоматически, решение о покупке и продаже принимается автоматически с помощью запрограммированного программного обеспечения. Весь торговый процесс автоматизирован от начала и до конца. Но для увеличения скорости и снижения транзакционных издержек при торговле большими объемами используется алгоритмическая торговля. Другими словами, алготрейдинг используется, когда внедренные модели сами знают, когда входить и выходить из сделки.
Выводы
Таким образом, использование программируемых кодов и программного обеспечения для торговли растет, и изучение разницы между двумя наиболее популярными методами, несомненно, будет полезным для тех, кто в будущем планирует работать в этой сфере.
Алго и автотрейдинг имеют как сходства, так и различия, но в конечном итоге они оба являются инструментами, помогающими трейдерам. Вы можете выбрать ту стратегию, которая лучше всего подходит для вас и ваших целей, но в любом случае самым мудрым выбором всегда является проведение исследований, осмотрительность и неторопливость в принятии решений.
Кроме того, не стоит думать, что, выбрав тот или иной метод, вы должны придерживаться его постоянно.
Другие статьи
